2016年6月6日金融市场日报

非农“一泼冷水”浇灭美元火爆行情,日元周线劲升。国际黄金价格飙涨,欧美股市双双收低,国际油价下跌。本交易日,市场关注耶伦讲话等基本面事件。

外汇:欧元/美元收报1.1366;英镑/美元收报1.4512;澳元/美元收报0.7365;美元/日元收报106.51;美元/加元收报1.2933;美元/瑞郎收报0.9756.

大宗商品:现货金收报1243.90美元/盎司;Comex期金收报1242.90美元/盎司;现货银收报16.39美元/盎司;Comex期银收报16.365美元/盎司;布伦特原油收报49.64美元/桶;NYMEX原油收报48.62美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收低31.50点,或0.18%,报17,807.06点;标准普尔500指数收跌6.13点,或0.29%,报2,099.13点;纳斯达克指数收低28.85点,或0.58%,收报4,942.52点。英国富时100指数上涨0.39%,收报6,209.63点。法股CA40指数回落0.99%,收报4,421.78点。德国DAX指数下滑1.03%,收报10,103.26点。

经济数据方面,美国劳工部(DOL)周五(6月3日)公布的数据显示,美国5月非农就业人口仅仅增加3.8万人,为2010年9月以来最低增速,失业率则骤降至4.7%,为2007年8月以来最低。

汇市: 上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1333,时段内继续上涨,最终收于1.1366,本周大涨2.29%。欧洲央行维稳利率,行长德拉基对欧元区经济增长前景维持谨慎立场,而美国方面非农的意外疲软令美联储升息预期大降。从技术面看,MACD红色动能柱开始呈现,KDJ指标中线上方继续上行,显示汇价下行动能已经消退。上行初步支阻力于1.1198,进一步阻力位于1.1245,更关键阻力位于1.1272汇价下行的初步支撑位于1.1124,进一步支撑位于1.1097,更关键支撑位于1.1050。英镑/美元开于1.4517,时段内震荡盘整,最终收于1.4512,本周下挫0.71%。英镑近期未能受到强于预期的服务业数据提振,在围绕英国在欧盟是退是留的担忧拖累下,录得3月底以来最差周线表现。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标低位金叉向下,表明汇价近期下行压力有所缓解。汇价上行的初步阻力位于1.4461,进一步阻力位于1.4499,更关键阻力位于1.4527;汇价下行的初步支撑位于1.4395,进一步支撑位于1.4367,更关键支撑位于1.4329.

美元/日元开于106.86,时段内延续跌势,最终收于106.51,本周重挫3.39%。目前市场不确定背道而驰的美联储和日本央行政策未来将如何发展,并会给汇率造成怎样的影响。基本面上,首相安倍做实了延期上调消费税,而美国非农表现疲软令美元重挫。从技术面看,MACD绿色动能柱大幅拉伸,KDJ指标深入超卖区域,预示汇价短线将进一步下探低位。汇价上行初步阻力位于109.45,进一步阻力位于110.04,更关键阻力位于110.50;汇价下行的初步支撑位于108.40,进一步支撑位于107.94,更关键支撑位于107.35.

股市: 美国股市周五(6月3日)收低,金融股领跌,此前发布的美国5月非农就业报告意外疲弱,令人怀疑美国经济体质,及其是否有能力承受短期内加息带来的影响。道琼工业指数收低31.50点,或0.18%,报17,807.06点;标准普尔500指数收跌6.13点,或0.29%,报2,099.13点;纳斯达克指数收低28.85点,或0.58%,收报4,942.52点。

根据汤森路透数据,美国各证交所共计约70亿股成交,略高于过去20日的日成交均值69亿股。纽约证交所涨跌股家数分别为1,644家和1,376家,比例为1.19:1;纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,743家和1,077家,比例为1.62:1。标普500指数成份股有35只触及52周新高,一只触及新低;有48只纳斯达克指数成份股触及52周新高,29只触及新低

欧洲股市周五(6月3日)下挫,因美国就业岗位增幅远低于预期,而酒店集团Accor股价急升,因中国锦江股份计划提高对该公司的持股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.9%,至一周半最低水准。该指数本周下跌2.4%,结束之前三周连涨势头。英国富时100指数上涨0.39%,收报6,209.63点。法股CAC 40指数回落0.99%,收报4,421.78点。德国DAX指数下滑1.03%,收报10,103.26点。欧洲汽车股下挫2.3%,是表现最差的板块,因对美国不久将加息的预期减弱,拖累美元下跌,从而使欧元涨至四周高位。欧元走强对出口导向型产业不利。

银行股下挫2.2%,是跌幅第二大的板块。Accor急升6.7%,是涨幅最大的FTSEurofirst指数成份股。法国费加罗报报导,中国锦江股份考虑将对Accor持股增至29%。Accor拒绝置评。

债市: 美国公债收益率周五(6月3日)急挫,在显示美国5月新增就业岗位为五年半来最少的数据发布后,公债价格大涨,因美联储今年夏天升息的预期破灭。

美国两年期公债收益率跌至两周低位,指标10年期公债收益率跌至约两个月最低,美国30年期公债收益率跌至自2月来最低。指标10年期公债价格上涨31/32,收益率报1.703%,周四尾盘为1.805%,该收益率稍早触及约两个月低位的1.697%,为两个月来最大单日跌幅。

美国30年期公债价格升逾一个大点,收益率报2.519%,周四尾盘为2.583%。稍早,30年期公债收益率下滑至2.510%,为四个月低位,该收益率今日录得四个月来的最大单日跌幅。美国两年期公债价格涨8/32,收益率报0.779%,周四尾盘报0.895%,该收益率录得2009年3月以来的最大单日跌幅。

美国五年期公债价格上涨20/32,收益率跌至1.230%,前一日尾盘为1.357%。

德国公债收益率周五(6月3日)重挫,10年期德债收益率触及逾一年最低水准,因美国就业数据疲弱,压制了对美联储近期升息的预期,并拖累全球公债收益率下滑。德国10年期公债收益率一度跌至去年4月来最低的0.065%,去年4月该收益率触及纪录低点0.05%。今日跌幅势将创一个月最大。两年期德债收益率跌至负0.53%,为自欧洲央行3月会议来最低,当时在欧洲央行行长德拉基表示,预计不会进一步降息后,德债收益率大涨。欧洲央行周四小幅上调今年通胀预估,但预计至2018年通胀仍会低于目标,因低廉的能源价格渗透到其他商品和服务价格中。

中国银行间债市周五(6月3日)早盘现券收益率延续小幅上行,国债期货亦跌。交易员称,对年中MPA考核及流动性的担忧使机构普遍谨慎,6月初债市打破横盘状态,调整势头有所加强,但考虑到基本面下行压力不减,收益率涨幅料也比较有限。剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.35%/3.3480%,上日尾盘为3.3450%/3.3415%。剩余期限近10年的国债160010券最新报价在3.0250%/3.01%,上日尾盘为3.02%/3.00%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609早盘收报100.200元,较上日结算价下跌0.01%;10年期国债主力合约T1609收报98.875元,较上日结算价下跌0.06%。一级市场方面,中国财政部周五招标发行的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为2.1886%,边际中标收益率为2.2345%,投标倍数2.40倍。

商品市场: 国际现货黄金周五(6月3日)亚市早盘开于于1211.00后小幅下跌录得日内低点1206.90美元/盎司后,金价小幅震荡上行。欧市转盘整,金价小幅横盘,市场犹豫观望气氛严重。美市在盘整之后,多头突然发力,黄金又见直线拉升,金价一柱擎天,短线暴涨,不断刷新前高。多头稍事休整后,又再度进攻,录得日内高点1244.60美元/盎司,终收于1243.90美元/盎司的高位附近。

国际现货黄金周五(6月3日)亚市早盘开于1211.00美元/盎司,最高触及1244.60美元/盎司,最低下探1206.90美元/盎司,收于1243.90美元/盎司,上涨32.90美元,涨幅为2.72%。

COMEX 8月期金周五(6月3日)上涨30.3美元,跌幅2.5%,报1242.90美元/盎司。

美国WTI原油7月期货周五(6月3日)收跌0.55美元,或1.12%,报48.62美元/桶,本周下挫1.16%。布伦特原油8月期货周五收跌0.40美元,或0.80%,报49.64美元/桶,本周下跌0.32%。市场认为本周四的石油输出国组织(OPEC)政策会议虽然并未设立产量上限,但被视为缓解了沙特和伊朗之间的紧张情绪,同时美元重挫也为油价提供了有效支撑,不过美国石油钻井数创下了2015年12月以来的最大增幅,油价承压下挫后收获了三周来首度周线下跌。美国WTI原油期货价格盘中最低触及48.34美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及49.31美元/桶。

本交易日重点提示: 5月非农仅增加3.8万人,日内关注耶伦是否评述及如何评述。欧元空头止损,金银关注低位买入机会
 欧元/美元

关键事件:耶伦讲话。北京时间周二凌晨00:30,美联储主席耶伦将发表讲话。在惨淡的5月非农数据(仅增加3.8万人)之后,其对非农阐述自己的观点是大概率事件。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周六(6月4日)的讲话就说到了非农问题。其认为“美国就业数据令人失望,但不应过度关注单个数据,就业数据疲软不曾从基本面上改变展望。美国正处于充分就业状态,经济绝对在迈向正确的方向。”耶伦是否也会试图安抚市场对此次非农的不安情绪,是投资者关注的重点。

近期走势:空头止损。欧元/美元上周五因非农而大幅飙高,前期空头触及1.1223止损离场。汇价以1.1130为支撑,不排除后市看向1.1422的可能。不过,建议投资者待汇价回撤后在相对的低位买入。

贵金属: 黄金:忘了破位下行吧。之前说到“国际金价后市仍需等待日图收于1205.95下方以给出进一步做空信号。”而随着金价上周五因非农而飙高,短线趋势转为反弹。1205.95目前成为了金价的支撑,后市不排除看向1262.22的可能。但如果金价能回撤至1227.70附近再做多,则入场成本将比现在低很多。

白银:关注低位买入机会。之前说到“国际银价还得等待银价日图收低于15.85下方,从而给出看向15.37的信号。”现在,也不用等这一信号了。银价目前以15.85为支撑,后市或看向16.75,不过待回撤至16.18附近再做多成本较低。